鸿道乐心私募证券投资基金(SW5823)
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最大回撤:指在任一历史时期内基金净值从最高点开始回落到最低点的变动幅度,最大回撤即收益率回落幅度的最大值,值越低越好。
年化波动率:把不同频率的波动率(日波动率、周波动率、月波动率)换算成年化波动率,反映基金净值波动程度的指标,值越低越好。
年化夏普比:反映了基金承担每一单位风险而获得的超额收益率,值越高越好。
贝塔系数:反映了基金收益率相对于基准收益率的敏感度。贝塔系数的绝对值大于1,则基金的波动性大于其业绩比较基准的波动性。
王韦华,中国科学院自动化研究所人工智能方向硕士,北京理工大学自动化专业学士。从业7年。现任北京鸿道投资管理有限责任公司权益投资部副总监、基金经理,历任国金证券研究所销售、华创证券研究所北方区销售负责人、鸿道投资资深研究员。投资理念以“情绪趋势投资”为基础,结合龙头股的基本面深度研究。这种方法的缺点是在窄幅震荡市时,会有部分交易损耗。优点是回撤较小,并且在股市出现系统性风险时通过仓位控制和空指数来维持净值稳定,在牛市时追随最强势行业的最强势个股,可以获得较高回报。
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